L'intelligenza artificiale prevede rendimenti per investitori e trader

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale è entrata nella nostra vita, dagli smartphone sbloccati con riconoscimento facciale ai suggerimenti di films o partners sui siti di incontri. Ma c'è un campo in cui il suo impatto si fa sentire più che altrove: la finanza.

Trading algoritmico, valutazione del profilo di credito, costruzione e ottimizzazione del portafoglio sono alcune applicazioni in cui l’intelligenza artificiale (o apprendimento automatico, machine learning) è già utilizzata da grandi aziende e start-up. Con l'apprendimento automatico, i computer elaborano grandi quantità di dati per identificare connessioni nascoste e migliorare l'accuratezza dei risultati. Lo stesso sta arrivando per la previsione dei rendimenti degli investimenti in borsa o delle coppie di valute nei mercati FOREX. Prendiamo ad esempio le azioni: invece di fare affidamento su una regola empirica, strategie di trading, analisi tecniche, fondamentali, questi algoritmi valutano la performance storica con i tassi di interesse, PE, futures, e previsioni sul paese e del settore. E analisi tecniche e dati fondamentali naturalmente. E possono molto di più di un semplice consiglio acquisto / attesa / vendita: possono fornire una valutazione completa del rischio dell'investimento. È ormai possibile sapere cosa aspettarsi in termini di profitti o perdite e per diversi orizzonti temporali. Lo stock probabilmente cadrà a breve termine per crescere più tardi? Sta andando a sud senza speranza? Sta salendo a nuove altezze? Questi algoritmi lo diranno. Questo è vero da anni nelle grandi istituzioni. Possono supportare squadre di ingegneri, statistici, informatici e analisti di dati per sviluppare i loro modelli. O possono pagare fatture considerevoli alle startup fintech che lo fanno per loro. La novità è che grazie alla democratizzazione dell'IA, questi benefici iniziano a essere disponibili per tutti. Ad esempio, su FibonaXY chiunque può controllare le previsioni per i principali indici di mercato e le aziende del mondo.

S&P 500 (GSPC) medium term forecasts

Cosa possono dirci queste previsioni? Ad esempio, che dire dell'impatto di COVID-19 sul mercato azionario? Bene, come sappiamo, dipende dalla società e dalle misure adottate dal paese.

Guarda gli Stati Uniti: lo S&P 500 è sceso rapidamente al -30% in pochi giorni dopo l'inizio del blocco. Per poi ritornare ai livelli pre-crisi non appena la FED ha iniziato a pompare denaro nell'economia. Cosa succederà dopo? Le previsioni dicono che la crescita continuerà fino ai livelli pre-crisi, ma poi l'incertezza aumentera. Il rischio di fallimento per le imprese già sotto stress prima della pandemia è troppo elevato.

Completamente diversa è la situazione in Cina, dove la pandemia di coronavirus è iniziata nel dicembre 2019. Qui c'è una chiara differenza tra il settore industriale e le società finanziarie. Il primo tipo, ferrovie, servizi pubblici, produzione, continuano a perdere valore, con prezzi che dovrebbero scendere fino ai prossimi mesi. Ciò è dovuto anche alle proteste di Hong Kong, il principale centro finanziario della Cina, e alla guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti di Donald Trump. Al contrario, il dolore sembra scemare per le istituzioni finanziarie del paese che mostrano grande incertezza ma anche segnali positivi di crescita.

China National Nuclear Power Corporation (CNNPC). Since the beginning of the lockdown the stock is falling and forecasts expect it to continue with this trend.

Bank of China (BoC). Forecasts show uncertainty but without a clear direction up or down. Also, a resistance level at 3.5 is clearly visible.